UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU MODELOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO ... PRACA ZBIOROWA POD RED. JAJUGA K. KRYSIAK Z. Księgarnia

"Recenzowane artykuły w całości tworzą cenną wartość z kilku powodów. Po pierwsze, stanowią interesującą pożywkę dla formułowania i weryfikowania ważnych teoretycznie hipotez (np. kwestia budowania efektywnych segmentów rynku kapitałowego, budowania partnerskich i konkurencyjnych powiązań instytucji finansowych, tworzenia nowych założeń i przesłanek dla konstruowanych modeli oceny ryzyka). Po drugie, dostarczają solidnych argumentów i inspiracji dla regulacji ważnych społecznie działań biznesowych. Po trzecie, opiniowane artykuły mogą stać się użyteczne dla banków komercyjnych i spółdzielczych, które na nowo poszukują efektywnych obszarów gospodarczego działania."
Dr hab. prof. Szkoły Głównej Handlowej Stanisław Kasiewicz

"Pracy o podobnym charakterze nie ma na polskim rynku wydawniczym. Zatem ona wypełnia lukę i co istotne zawiera duży ładunek nowoczesnej wiedzy, ważny dla praktyki bankowej, która zaprezentowane metody powinna jak najszybciej adoptować, bowiem zarządzanie ryzykiem jest dzisiaj priorytetem w zarządzaniu bankiem. Uważam, że praca ta będzie poszukiwana i wykorzystywana zarówno przez praktyków bankowych, pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami finansowymi oraz studentów kierunków ekonomicznych, a szczególnie studentów kierunków finansowo-bankowych.

Na zakończenie chciałbym również zwrócić uwagę na aktualność rozważanych zagadnień, które dotyczą kredytów hipotecznych i mieszkaniowych. Wydaje mi się, że rozwój rynku tych kredytów może być jednym z ważniejszych czynników pobudzających polską gospodarkę. Stąd m.in. opinia moja o recenzowanej książce jest bardzo pozytywna."
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski Szkoła Główna Handlowa, Kierownik Katedry Bankowości

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Krzysztof Pietraszkiewicz)

I. POMIAR RYZYKA KREDYTOWEGO - MODELOWANIE

Znaczenie modelowania ryzyka kredytów zabezpieczanych hipoteką na nieruchomości z perspektywy efektywności i konkurencyjności banku na dynamicznie rozwijającym się rynku w Polsce (Stanisław Kasiewicz)

Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne (Krzysztof Jajuga)

Specyfika i kierunki modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych (Zbigniew Krysiak)

Uwagi na temat wewnętrznego modelu ryzyka kredytów zabezpieczanych hipoteką na nieruchomości (Andrzej Kulik)

II. MONITOROWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA - BAZY INFORMACYJNE

Using data to control credit risk in Poland

Kontrola ryzyka kredytowego - wykorzystanie baz danych w Polsce (tłumaczenie) (Robert Van Order)

Baza Cen Transakcyjnych jako narzędzie do monitorowania ryzyka związanego z nieruchomością, jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu (Agnieszka Górska, Jan Robert Nowak)

Zarządzanie ryzykiem banku przy inwestycjach mieszkaniowych z uwzględnieniem wpływu ryzyka kredytowego nabywców mieszkań (Małgorzata Kąkol, Waldemar Rogowski)

Cykle na rynkach nieruchomości a ryzyka kredytowania hipotecznego - na przykładzie Warszawy (Jacek Łaszek)

III. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - UBEZPIECZENIA

Ryzyko firmy ubezpieczeniowej (Dariusz Machała)

Czynniki determinujące ryzyko firmy ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem kredytu hipotecznego a cena ubezpieczenia w kontekście ryzyka negatywnego kapitału (Tadeusz Hołyński)

Formy zabezpieczeń i rola ubezpieczeń a systemem tworzenia rezerw celowych - diagnoza istniejących regulacji oraz możliwe propozycje zmian (Piotr Bogucki)

Tworzenie systemu ubezpieczeczeń kredytów hipotecznych na rynkach będących w procesie transformacji oraz wschodzących - przykład Kazachstanu (Sally Merrill, Douglas Whiteley)

Wymogi dla szacowania ryzyka w banku i towarzystwie ubezpieczeniowym - doświadczenia międzynarodowe (Piotr Meluch)

174 strony

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.