ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM W PRAKTYCE ŻÓŁTKOWSKI W. Księgarnia

Książka omawia praktykę zarządzania ryzykiem bankowym na gruncie obowiązującego stanu prawnego i doświadczeń polskich banków.

Materiał uwzględnia nową treść ustawy Prawo bankowe i uchwały Komisji Nadzoru Bankowego dostosowujące regulacje polskie do dyrektywy Unii Europejskiej CRD {Capital Requ.ireme.nt Directive). Jest to Dyrektywa wdrażająca Nową Umowę Kapitałową (Basel II) do praktyki bankowej krajów Unii.

Opracowanie jest próbą pokazania podstawowych kwestii z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym.

Poglądowe omówienie obowiązujących przepisów prawa z pokazaniem praktyki działania banków ma na celu przedstawienie całościowego modelu zarządzania ryzykiem bankowym. Tak szerokie zarysowanie tematu wymusiło selektywne podejście do wielu zagadnień. Kryterium wyboru w tym zakresie było przekonanie autora, może mylne, o ważności określonych treści dla odbiorcy.

W 2007 r. w bankach trwały prace nad wdrożeniem nowych regulacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Wiele spraw było dopiero interpretowanych. Książka jest próbą wpisania się w ten proces.

Spis treści

Rozdział l. Czym jest ryzyko bankowe?

1.1. Wprowadzenie

1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania

1.3. Jak podejmować działania obarczone ryzykiem?

1.4. Polskie doświadczenia

l .5. Obecne wyzwania

Rozdział 2. Rodzaje ryzyka bankowego

2.1. Klasyfikacja ryzyka

2.2. Zarządzanie ryzykiem

Rozdział 3. Geneza Nowej Umowy Kapitałowej

3.1. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego

3.2. Umowa Kapitałowa Basel I

3.3. Umowa Kapitałowa Basel II

3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce

Rozdział 4. Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji

4.1. Jakie zadania stoją przed bankami?

4.2. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Jak to zrobić?

4.3. Inaczej w bankach spółdzielczych

4.4. Niektóre problemy zarządzania

4.5. Planowanie procesu wprowadzania zmian

4.6. System zarządzania bankiem

4.7. Zakres ICAAP.

4.8. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko

Rozdział 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego

5.1. Szczególny charakter instytucji bankowej.

5.2. Ryzyko działalności bankowej

5.3. Minimalny poziom kapitału

5.4. Praktyczne uwarunkowania procesu obliczania kapitału regulacyjnego

5.5. Bank otwarty

Rozdział 6. Ryzyko kredytowe

6.1. Czym jest kredyt?

6.2. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego

6.3. Metoda standardowa

6.3.1. Klasy ekspozycji

6.3.2. Procentowe wagi ryzyka

6.3.3. Obliczanie wymogu kapitałowego

6.4. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

6.4.1. Uwagi ogólne

6.4.2. Klasy ekspozycji

6.4.3. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem

6.4.4. Stosowanie wobec przedsiębiorstw i instytucji parametrów do obliczania oczekiwanej straty

6.4.5. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych parametrów do obliczania oczekiwanej straty

6.5. Modele ratingowe

6.5.1. Ogólne zasady

6.5.2. Ekspozycje wobec przedsiębiorców

6.5.3. Ekspozycje detaliczne

6.5.4. Skala ratingu dla całego portfela kredytowego

6.5.5. Wymagania dotyczące danych

6.5.6. Działania prowadzące do wdrożenia metody wewnętrznych ratingów.

6.5.7. Zarządzanie portfelem kredytowym.

6.5.8. Minimalny zakres informacji o ryzyku kredytowym

6.6. Organizacja procesu kredytowego

6.7. Testy warunków skrajnych

6 8. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego

Rozdział 7. Techniki redukcji ryzyka kredytowego

7 l. Tradycyjne podejście do ograniczania ryzyka kredytowego

7.2. Ryzyko rezydualne.

7 3. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów

Rozdział 8. Ryzyko rynkowe

8.1. Czym jest ryzyko rynkowe?

8.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym.

8.3. Metody mierzenia ryzyka rynkowego

8.4. Ryzyko walutowe

8.4. l. Pozycje w walucie i wymiana walut

8.4.2. Obliczanie wymogu kapitałowego

8.5. Ryzyko cen towarów

8.6. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych

8.7. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych

8.8. Ryzyko ogólne stóp procentowych

8.8.1. Uwagi ogólne

8.8.2. Metody obliczania wymogu kapitałowego

8.9. Metoda wartości zagrożonej w badaniu ryzyka rynkowego

8.9.1. Czym jest metoda wartości zagrożonej?

8.9.2. Obowiązki banku

8.9.3. Wymóg kapitałowy

Rozdział 9. Inne rodzaje ryzyka Filaru I objęte wymogiem kapitałowym

9.1. Uwagi ogólne

9.2. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta

9.3. Limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań

9.4. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej

Rozdział 10. Ryzyko operacyjne

10.1. Zakres ryzyka

10.2. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego .

10.3. Metoda podstawowego wskaźnika

10.4. Metoda standardowa

10.5. Dobre praktyki w zarządzaniu i nadzorze ryzykiem operacyjnym

10.6. Zaawansowane metody pomiaru (AMA).

Rozdział 11. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar II

11.2. Podejście do modeli ryzyka Filaru II

11.3. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym

11.3.1. Kto określa nowe zasady?

11.3.2. Zasada proporcjonalności

11.3.3. Zasada odpowiedzialności

11.3.4. Nowe ramy funkcjonowania nadzoru bankowego

11.3.5. Wymóg kapitału wewnętrznego na poziomie Filaru II

11.4. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)

11.4.1. System zarządzania bankiem

11.4.2. Metody opracowania ICAAP

Rozdział 12. Ryzyko koncentracji

12.1. Uwagi ogólne

12.2. Limity koncentracji wynikające z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe

12.3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji według własnych modeli banku

12.3.1. Uwagi ogólne

12.3.2. Ryzyko branży

12.3.3. Ryzyko wynikające z ekspozycji kredytowych w jednakowym instrumencie finansowym

12.3.4. Ryzyko zaangażowania wobec podmiotów z tego samego regionu geograficznego

12.3.5. Ryzyko jednorodnego zabezpieczenia

12.3.6. Ryzyko zaangażowań w jednej walucie

12.3.7. Uwagi o ryzyku koncentracji portfela kredytowego

12.4. Efekt dywersyfikacji, jako miara skutków koncentracji

12.4.1. Czym jest dywersyfikacja?

12.4.2. Korzyści rozproszenia.

12.4.3. Potrzebne dane

12 5. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych

12.5.1. Jakich danych brakuje najczęściej

12.5.2. Metoda historyczno-ekspercka

12.5.3. Ryzyko koncentracji na poziomie sprawozdań skonsolidowanych

12.6. Testowanie warunków skrajnych

12.7. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji

Rozdział 13. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

13.1. Uwagi ogólne

13.2. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym

13.2.1. Warunki tworzenia modeli

13.2.2. Rynkowa cena pieniądza

13.2.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

13.3. Testy warunków skrajnych

13.3.1. Wymagania dla przeprowadzania testów

13.3.2. Obliczania zmienności wyniku finansowego

13.4. Obliczanie zmienności rynkowej wartości kapitału własnego:

13.5. Metoda elastyczności stopy procentowej

13.6. Ryzyko opcji klienta

Rozdział 14. Ryzyko płynności

14.1. Czy potrzebne są regulacje nadzorcze?

14.2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności

14.3. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)

14.4. Ranking płynności

14.5. Planowanie

14.6. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową

14.7. Testowanie warunków skrajnych

14.8. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego.

Rozdział 15. Testowanie warunków skrajnych

Rozdział 16. Inne rodzaje ryzyka

Rozdział 17. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej

Rozdział 18. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III

Bibliografia

216 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.