PODSTAWY EKONOMETRII I TEORII PROGNOZOWANIA. D.WITKOWSKA Księgarnia

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii, takich jak:

modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych),
klasyczna metoda najmniejszych kwadratów,
weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce),
analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych).

Poza tym w podręczniku można znaleźć krótkie powtórzenie wiadomości ze statystyki (z zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), omówienie podstawowych zagadnień z zakresu teorii prognozy i wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych.

Wykład jest bogato ilustrowany przykładami. Każdy rozdział zamykają pytania kontrolne, a na końcu podręcznika zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania i tablice statystyczne.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, szczególnie dla tych, którym przedmioty ilościowe sprawiają pewne problemy.

Prof. dr hab. Dorota Witkowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzone przez nią badania naukowe dotyczą zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Zajmowała się m.in. wyznaczaniem optymalnych rodzajów polityki gospodarczej za pomocą modeli optymalnego sterowania, konstruowanych na podstawie opisowych modeli ekonometrycznych. Obecnie pracuje nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, modeli ekonometrycznych i statystycznych metod klasyfikacji do analizy zjawisk gospodarczych. Dwukrotnie była stypendystką Fulbrighta: w Princeton University, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Gregory'ego C. Chowa, i w Pennsylvania University, w którym prowadziła badania pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla prof. Lawrence'a R. Kleina. W ciągu niemal 25 lat pracy zawodowej opublikowała 120 prac naukowych, w tym 25 za granicą. Jest autorem 3 monografii (m.in. Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe), a także autorem lub współautorem 6 podręczników akademickich.

Spis treści

Słowo wstępne

1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji

Estymacja nieznanych parametrów
Weryfikacja hipotez statystycznych
Badanie współzależności zjawisk
Miary korelacji
Funkcja regresji
Pytania kontrolne

2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego

Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Metody doboru zmiennych do modelu
Postać funkcyjna modelu
Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
Identyfikacja modelu
Estymacja parametrów modelu i jego weryfikacja
Rodzaje zmiennych
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Pytania kontrolne

3. Metoda najmniejszych kwadratów

Założenia modelu
Szacowanie parametrów strukturalnych
Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
Pytania kontrolne

4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego

Miary dopasowania
Testy diagnostyczne
Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
Badanie normalności składnika losowego
Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu
Problem współliniowości
Pytania kontrolne

5. Niesferyczny czynnik zakłócający

Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego
Pytania kontrolne

6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych

Dekompozycja szeregu czasowego
Metody wygładzania szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Modele autoregresji
Modele średniej ruchomej
Modele procesów niestacjonarnych
Pytania kontrolne

7. Prognozowanie

Reguły prognozowania
Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
Miary dokładności prognoz
Błędy prognoz ex ante
Błędy prognoz ex post
Pytania kontrolne

8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne

Postacie modeli wielorównaniowych
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
Identyfikowalność modelu
Estymacja modeli wielorównaniowych
Pytania kontrolne

Literatura cytowana i zalecana
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Tablice statystyczne
Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2
Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01
Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05
Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025
Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001
Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii
Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
Tablica 10. Współczynnik {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka
Tablica 12. Rozkład a Kołmogorowa (graniczny)

296 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.