KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE WPROWADZENIE HULL J. Księgarnia

Książka Hulla jest podręcznikiem adresowanym do studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rynków terminowych. Zostały tu omówione między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposób konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających, transakcje swapowe, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz techniki ubezpieczenia portfela. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania materiału, dzięki czemu książka będzie niezwykle pomocna zarówno dla wykładowców, jak i dla tych, którzy zechcą samodzielnie poznać omawiane w niej zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje to najbardziej znane wprowadzenie w problematykę rynków terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów.

Spis treści

1. Wprowadzenie

KONTRAKTY FUTURES I FORWARD

2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
3. Obliczanie cen futures i forward
4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures
5. Procentowe kontrakty futures
6. Transakcje swapowe

KONTRAKTY OPCYJNE

7. Mechanizmy działania rynków opcji
8. Podstawowe właściwości opcji na akcje
9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
10. Wstęp do analizy drzew dwumianowych
11. Blacka-Scholesa model wyceny opcji
12. Opcje na indeksy i waluty
13. Opcje na kontrakty futures
14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
17. Opcje procentowe

512 stron miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.