NIEPEWNOŚĆ NA RYNKU WALUTOWYM. TEORETYCZNE PODSTAWY GAWROŃSKA-NOWAK B. Księgarnia

Książka może być adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych.

Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym.

Autorka ma nadzieję, że aktualny i krytyczny dobór najnowszej literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w tym opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście ostatnio odnotowanych turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym
1.1. Aspekty pojęciowe
1.2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna
1.2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje
1.3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko
1.3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej

Rozdział 2. Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego
2.1. Modele monetarystyczne
2.1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności
2.2. Model portfelowy
2.3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania
2.4. Podejście mikrostrukturalne

Rozdział 3. Niepewność zjawisk kryzysowych
3.1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe
3.2. Kryzys ERM i model Obstfelda
3.3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli

Rozdział 4. Niepewność informacji
4.1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy
4.2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina
4.3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie się

Rozdział 5. Inne podejście do niepewności na rynku walutowym
5.1. Teoria chaosu
5.2. Teoria zwrotności

Podsumowanie
Bibliografia

137 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.